Кулик Олексій Михайлович

КУЛИ́К Олексій Михайлович (27. 05. 1972, Київ) — математик. Син М. Кулика. Доктор фізико-математичних наук (2005), професор (2006). Закін. Київський університет (1994). Від 1996 працює в Інституті математики НАНУ (Київ): від 2006 — провідний науковий співробітник За сумісн. — у Нац. тех. університеті України «Київ. політех. інститут» (1997–2007): від 2001 — доцент кафедри матем. методів захисту інформації; від 2006 — професор кафедри теорії ймовірностей і матем. статистики Київ. університету. Наукові дослідження: стохаст. та нескінченновимір. аналіз, локал. і асимптот. аналіз процесів Маркова, стохаст. числення варіацій і застосування до процесів з імпульс. збуреннями й різниц. схем. Запропонував методи до­слідж. локал. властивостей функ­цій переходу процесів з шумом Леві і знайшов заг. достатні умо­ви існування й регулярності щіль­ності перехід. функції; здійснив вичерпний аналіз ергодич. пове­дінки випадк. процесів з шумом Леві.

Пр.: Log-Sobolev inequality, exponen­tial integrability and large deviation esti­mates for N~(a, b) log-concave measures // Random Operators and Stochastic Equa­tions. 2002. Vol. 10, № 2; On a conver­gence in variation for distributions of so­­lutions of SDE’s with jumps // Там само. 2005. Vol. 13, № 2; Malliavin calculus for difference approximations of multidi­men­sional diffusions: truncated local limit theo­rem // УМЖ. 2008. Т. 60, № 3; Expo­nential ergodicity of the solutions to SDE’s with a jump noise // Stochastic Proces­ses and Applications. 2009. Vol. 119, № 2; Theory of Stochastic Processes, with Appli­cations to Financial Mathematics and Risk Theory. New York, 2010 (спів­авт.).

А. Ю. Пилипенко

Основні праці

Log-Sobolev inequality, exponen­tial integrability and large deviation esti­mates for N~(a, b) log-concave measures // Random Operators and Stochastic Equa­tions. 2002. Vol. 10, № 2; On a conver­gence in variation for distributions of so­­lutions of SDE’s with jumps // Там само. 2005. Vol. 13, № 2; Malliavin calculus for difference approximations of multidi­men­sional diffusions: truncated local limit theo­rem // УМЖ. 2008. Т. 60, № 3; Expo­nential ergodicity of the solutions to SDE’s with a jump noise // Stochastic Proces­ses and Applications. 2009. Vol. 119, № 2; Theory of Stochastic Processes, with Appli­cations to Financial Mathematics and Risk Theory. New York, 2010 (спів­авт.).

завантажити статтю